5个5年以上的宽基 - AI量化实验室

策略表现：

年化收益 (CAGR)

8.00%

最大回撤

-0.3

夏普比率

0.52

卡玛比率

0.27

基准表现：

年化收益 (CAGR)

6.00%

最大回撤

-0.45

夏普比率

0.38

卡玛比率

0.13

订单明细

日期	交易类型	代码	名称	份额	价格
2025-06-18	买入	159915.SZ	创业板ETF	1259933.0	2.03
2025-06-18	卖出	513100.SH	纳指ETF	-326744.0	7.84
2025-06-16	买入	513100.SH	纳指ETF	326744.0	7.84
2025-06-16	卖出	518880.SH	黄金ETF	-338631.0	7.56
2025-06-04	卖出	159915.SZ	创业板ETF	-1265465.0	2.0
2025-06-04	买入	518880.SH	黄金ETF	338631.0	7.47
2025-06-03	买入	159915.SZ	创业板ETF	1265465.0	1.98
2025-06-03	卖出	518880.SH	黄金ETF	-334558.0	7.48
2025-05-15	买入	518880.SH	黄金ETF	334558.0	7.06
2025-05-13	卖出	159915.SZ	创业板ETF	-1163866.0	2.03

当前持仓

名称	代码	仓位
纳指ETF	513100.SH	0.0
黄金ETF	518880.SH	0.0
创业板ETF	159915.SZ	100.0