周末折腾了一圈，A股全市场数据，本意想借用vnpy.alpha里的模块。后发现不想用polars，决定自己写。
不使用parquet，直接把数据写入sqlite。
其实，日线而言，对于sqlite是够用的。
早上加载数据的时候，突然意识到，哪怕就这500多支股票，背后的500多个公司，搞得清楚么？
当然，日内或波段，其实并不太关心基本面的。
情绪与消息，技术面才是重要的。
既然如此，那么行业和板块，比个股就更容易扩展，而且还可以扩展全品类，多市场不是嘛？
所谓“盈亏同源”。中低风险，就意味着分散。那么个股的意义就更小了，除了做自媒体的支撑——但这个也非必须。
波段更多来源于bata及动量Alpha的话，就是说“看市场吃饭”居多。
短线那种游资打板逻辑，不是我们擅长及认同的。
那么，可以考虑全量etf的机器学习——StockRanker的逻辑。
另外就是CTA，与股票低相关的，且容易做成所谓的“天天正收益”。