A股版本简化版本风险平价

A股版本简化版本的风险平价。

年化目标 8-12% 中低风险 etf动态调仓

年化收益

5.7%

近一年 +8.8%

最大回撤

-21.2%

发生在202102月

夏普比率

0.58

年化波动 10.5%

卡玛比率

0.27

收益/回撤比优秀

净值曲线 & 超额收益

策略净值 vs 基准对比

当前持仓ETF权重

159928.SZ 3.0%
161716.SZ 10.0%
510050.SH 6.0%
511010.SH 26.0%
511220.SH 32.0%
512010.SH 8.0%
513100.SH 5.0%
518880.SH 10.0%

最近调仓记录

操作类型	ETF名称	调整说明	权重变化
开仓	消费ETF 159928.SZ	消费ETF 开仓	0.0% → 10.0%
开仓	招商双债LOF 161716.SZ	招商双债LOF 开仓	0.0% → 10.0%
开仓	上证50ETF 510050.SH	上证50ETF 开仓	0.0% → 10.0%
开仓	国债ETF 511010.SH	国债ETF 开仓	0.0% → 10.0%
开仓	城投债ETF 511220.SH	城投债ETF 开仓	0.0% → 10.0%
开仓	医药ETF 512010.SH	医药ETF 开仓	0.0% → 10.0%
开仓	纳指ETF 513100.SH	纳指ETF 开仓	0.0% → 10.0%
开仓	黄金ETF 518880.SH	黄金ETF 开仓	0.0% → 10.0%