全球大类资产趋势评分轮动-日频-低回撤

骑最快的马,添加了30年国债。沪深300优化为中证A500,新增科创50

年化目标 8-12% 中低风险 etf动态调仓 精华策略
年化收益
76.4%
近一年 +114.7%
最大回撤
-8.9%
发生在202502月
夏普比率
2.89
年化波动 20.4%
卡玛比率
8.56
收益/回撤比优秀
周收益
-3.15%
月收益
3.74%
季度收益
26.25%
半年收益
60.79%
今年以来
57.77%
净值曲线 & 超额收益
策略净值 vs 基准 对比
当前持仓ETF权重
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  • 159781.SZ ***%
  • 513100.SH ***%
  • 513500.SH ***%
  • 511130.SH ***%
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操作类型ETF名称调整说明权重变化
平仓 国债30ETF
511130.SH
国债30ETF 平仓 23.4% → 0.0%
减仓 创业板ETF
159915.SZ
创业板ETF 减仓 26.5% → 25.0%
加仓 南方原油LOF
501018.SH
南方原油LOF 加仓 22.9% → 25.0%
开仓 纳指ETF
513100.SH
纳指ETF 开仓 0.0% → 25.0%

操作类型ETF名称调整说明权重变化
平仓 豆粕ETF
159985.SZ
豆粕ETF 平仓 23.4% → 0.0%
加仓 国债30ETF
511130.SH
国债30ETF 加仓 23.7% → 25.0%
开仓 科创创业ETF
159781.SZ
科创创业ETF 开仓 0.0% → 25.0%

操作类型ETF名称调整说明权重变化
平仓 科创创业ETF
159781.SZ
科创创业ETF 平仓 23.9% → 0.0%
加仓 豆粕ETF
159985.SZ
豆粕ETF 加仓 23.7% → 25.0%
开仓 国债30ETF
511130.SH
国债30ETF 开仓 0.0% → 25.0%

操作类型ETF名称调整说明权重变化
平仓 国债30ETF
511130.SH
国债30ETF 平仓 24.0% → 0.0%
开仓 南方原油LOF
501018.SH
南方原油LOF 开仓 0.0% → 25.0%
加仓 豆粕ETF
159985.SZ
豆粕ETF 加仓 23.1% → 25.0%

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